Backtesting Trading Strategien Excel

Mit Excel zu Back Test Trading Strategies. How to Back Test mit Excel. I ve habe eine angemessene Menge an Trading-Strategie zurück testen Ich habe anspruchsvolle Programmiersprachen und Algorithmen und ich habe auch getan es mit Bleistift und Papier Sie müssen nicht sein Ein Raketenwissenschaftler oder ein Programmierer, um zurück zu testen viele Handelsstrategien Wenn Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel betreiben können, dann können Sie zurück testen viele Strategien. Das Ziel dieses Artikels ist, Ihnen zu zeigen, wie man eine Teststrategie mit Excel und a zurücktreibt Öffentlich zugängliche Datenquelle Dies kostet Sie nicht mehr als die Zeit, die es braucht, um den Test zu machen. Bevor Sie mit der Prüfung einer Strategie beginnen, benötigen Sie einen Datensatz. Dies ist eine Reihe von Datumszeiten und Preisen. Mehr realistisch benötigen Sie die Datum Zeit, offen, hoch, niedrig, enge Preise Sie benötigen in der Regel nur die Zeitkomponente der Datenreihe, wenn Sie intraday Handelsstrategien testen. Wenn Sie zusammenarbeiten möchten und erfahren Sie, wie Sie mit Excel wieder testen, während Sie dies dann lesen Folgen Sie den Schritten, die ich in jedem Abschnitt skizzieren Wir müssen einige Daten für das Symbol, dass wir gehen, um wieder Test. Go zu Yahoo Finance. In der Enter Symbol s Feld geben Sie IBM und klicken Sie auf GO. Under Zitate auf der linken Seite Klicken Sie auf Historische Preise und geben Sie die gewünschten Datumsbereiche ein, die ich vom 1. Januar 2004 bis zum 31.12.2004 ausgewählt habe. Schalten Sie unten auf die Seite und klicken Sie auf Download To Spreadsheet. Siehe die Datei mit einem Namen wie und an einem Ort, den du kannst Später finden. Preparing the data. Open die Datei, die Sie oben mit Excel heruntergeladen Aufgrund der dynamischen Natur des Internets, die Anweisungen, die Sie oben gelesen haben und die Datei, die Sie öffnen, können sich um die Zeit geändert haben, die Sie dies lesen. Wenn ich Heruntergeladen diese Datei die Top-paar Zeilen sahen aus wie diese. Sie können jetzt löschen Sie die Spalten, die Sie nicht gehen zu verwenden Für den Test, dass ich m zu tun, werde ich nur das Datum verwenden, öffnen und schließen Werte, so habe ich die High gelöscht , Low, Volume und Adj Close. I haben auch die Daten sortiert, so dass das älteste Datum war das erste und das letzte Datum war am Ende Verwenden Sie die Data-Sort Menü Optionen, dies zu tun. Statt eine Strategie an sich zu testen Ich gehe zu Versuchen, den Tag der Woche zu finden, die die beste Rückkehr lieferte, wenn Sie einem Kauf die offenen und verkaufen die enge Strategie zu erinnern Denken Sie daran, dass dieser Artikel hier ist, um Ihnen vorzustellen, wie man Excel verwenden, um Teststrategien zurückzubringen Wir können auf diesem vorwärts gehen. Hier ist die Datei, die die Kalkulationstabelle mit den Daten und Formeln für diesen Test enthält. Meine Daten befinden sich nun in den Spalten A bis C Datum, Öffnen, Schließen In Spalten D bis H haben ich Platzformeln, um die Rückgabe an einem bestimmten Tag zu bestimmen. Entering the formulae. The schwierigen Teil, es sei denn, Sie ein Excel-Experte ist die Ausarbeitung der Formeln zu verwenden Dies ist nur eine Frage der Praxis und je mehr Sie üben die mehr Formeln, die Sie entdecken und die mehr Flexibilität, die Sie mit Ihrem Test haben werden. Wenn Sie die Kalkulationstabelle heruntergeladen haben, dann werfen Sie einen Blick auf die Formel in Zelle D2 Es sieht so aus. Diese Formel wird in alle Spalten D bis H mit Ausnahme der ersten Zeile kopiert und muss nicht einmal angepasst werden Wurde kopiert Ich erkläre kurz die formula. The IF Formel hat eine Bedingung, wahr und falsch Teil Die Bedingung ist Wenn der Tag der Woche in eine Zahl von 1 bis 5 umgewandelt, die Montag bis Freitag entspricht, ist der gleiche wie der Tag der Woche in der ersten Zeile dieser Spalte D 1 dann Der wahre Teil der Aussage C2-B2 gibt uns einfach den Wert der Schließung Dies zeigt an, dass wir die Open gekauft haben und das Schließen verkauft haben und das ist unser Gewinnverlust Der falsche Teil Der Anweisung ist ein Paar doppelte Anführungszeichen, die nichts in die Zelle setzt, wenn der Tag der Woche nicht übereinstimmt. Die Zeichen links vom Spaltenbuchstaben oder Zeilennummer sperren die Spalte oder Zeile, so dass, wenn es diesen Teil kopiert hat Der Zellenreferenz ändert sich nicht So hier in unserem Beispiel, wenn die Formel kopiert wird, ändert die Referenz auf die Datumszelle A2 die Zeilennummer, wenn sie in eine neue Zeile kopiert wird, aber die Spalte bleibt in Spalte A. Sie können Nest die Formeln und mache außergewöhnlich kraftvolle Regeln und Ausdrücke. Die Ergebnisse. Am unteren Ende der Wochentagsspalten habe ich einige zusammenfassende Funktionen gesetzt. Die durchschnittlichen und Summenfunktionen zeigen uns, dass im Laufe des Jahres 2004 der profitabelste Tag, um diese Strategie umzusetzen, auf einem Dienstag und dies wurde von einem Mittwoch genau verfolgt. Wenn ich die Expiry Freitags - Bullish oder Bearish Strategie getestet und diesen Artikel geschrieben habe, habe ich einen sehr ähnlichen Ansatz mit einer Tabellenkalkulation und Formeln wie folgt verwendet. Das Ziel dieses Tests war es zu sehen, ob Expiry Freitags waren In der Regel bullish oder bearish. Try it out Download einige Daten von Yahoo Finanzen laden Sie es in Excel und probieren Sie die Formeln und sehen, was Sie kommen können mit Post Ihre Fragen in das Forum. Good Glück und profitable Strategie Jagd. Before mit speziellen Tools für Back-Testing Ich schlage vor, dass man die MS Excel Pivot Tabelle zuerst versucht Das Pivot-Tisch-Tool eignet sich hervorragend für Inspektion, Filterung und Analyse großer Datensätze In diesem Artikel werde ich präsentieren, wie man eine einfache Timing-basierte Strategie und wie man es berechnet Historische Leistung. In der folgenden, werde ich zeigen, wie man eine Analyse wie die vorherige Post Sell im Mai und Go Away Really. Step 1 Erhalten Sie die Daten. Zunächst müssen wir die Daten für die Analyse Wir wenden uns an Yahoo zu Holt den Dow-Jones Index Siehe Liste der Marktdatenquellen für andere Quellen. Somehow, Yahoo Finance versteckt den Download-Button für den Dow-Jones Index Aber es ist einfach, den richtigen Link zu erraten. Speichern Sie diese Datei auf Festplatte Dann öffnen Sie es Mit MS Excel 2010 und wir fahren mit dem nächsten step. Step 2 Spalten für Performance und Indicator. Now, in dieser Datei, fügen wir die Log-Return Spalte Return für jeden Tag in der Zeitreihe. Dann addieren wir das Kennzeichen von Die Handelsstrategie in diesem Fall nur der Monat des Jahres. Finally, fügen wir einen Gruppen-Indikator Decade. Step 3 Add Pivot Table. Sort Daten in Tabelle. Pivot Table Tools - Optionen - Summe von Wert - Sum. Step 4 Bedingte Formatierung Um einen Überblick über die Daten in der Pivot-Tabelle zu erhalten, formatieren wir die Werte in Percent Style und durch bedingte Formatierung. Home - Styles - Conditional Formatierung. Schritt 5 Berechnen Sie die tatsächliche Performance. Die Summe der Log-Renditen in der Pivot-Tabelle ist ein guter Hinweis für die Performance einer Trading-Strategie. Aber die akutale Performance lässt sich leicht aus den Log-Returns abrufen. Jetzt sind Sie bereit Jede Zelle enthält die Leistung des Kaufs des Dow-Jones Index am Anfang und den Verkauf am Ende jedes Monats Haben Sie Spaß mit Ihren eigenen Studien Sie finden eine ausführliche Studie über die Leistungen der verschiedenen Monate in der Hauptsache Indizes hier. Back-Prüfung von einfachen Trading-Strategien ist einfach mit Excel-Pivot-Tabellen Während fortgeschrittene Strategien in der Regel benötigen eine spezialisierte Software-Paket, wie wir in MACD Back-Tests sehen, führen fünf einfache Schritte zu eingehenden Einsichten einer zeitgesteuerten Strategie Wenn die Datenreihe groß wird, kann man die genauen gleichen Schritte mit MS Power Pivot ein kostenloses MS Excel Add-In mit Datenbank Access. Post Navigation. Leave eine Antwort Abbrechen reply. Nice Post Ich bin froh, auf diesem Blog zu landen. Lass mich Schlagen Sie dies vor, um die tatsächliche Leistung in der Pivot-Tabelle zu sehen, fügen Sie einfach ein berechnetes Feld aus dem Menü Optionen Felder, Items, Sets Calculated Field dann Label it p und geben Sie die Formel EXP Return -1 Sie können dieses Feld schließlich hinzufügen Werte Bereich, um die Summe von p rechts in der Tabelle zu bekommen. Ja, Sie haben Recht Dies ist viel besser als Duplizieren der Tabelle Ich werde diese Post asap. Let mich beginnen, indem ich sage, dass ich nicht ein Experte in Backtesting in Excel gibt Sind eine Ladung von sehr klugen Bloggern da draußen, die, wie ich sagen würde, wütend Skillz bei der Arbeit mit Excel einschließlich aber nicht beschränkt auf Michael Stokes über bei Jeff Pietch über und die Leute David und Corey vor bei all diesen Jungs gewesen sind Gnädig genug, im Laufe der Jahre, um mit mir zu teilen, wie man Backtests macht, also bin ich ihnen verpflichtet Und ich möchte Josh hier auch bei FOSS Trading danken, weil er so freundlich war, mir beim Lernen zu helfen, wie man R zum Testen benutzt. With all das im Kopf, dachte ich, ich gehe durch, was ich die vier grundlegenden Schritte bei der Herstellung eines Backtests in Excel beachten Sie, dass die Kern-Excel-Datei wurde nicht von mir erstellt - es wurde von Jared über bei CondorOptions erstellt, muss ein anderes lesen, wenn Sie folgen nicht ihm. Schritt 1 Holen Sie sich die Daten. Der erste Schritt ist, um Ihre Marktdaten in Excel Es gibt zwei grundlegende Ansätze, um die erste beinhaltet, gehen zu Yahoo Finance und das Herunterladen von historischen Daten direkt als CSV und dann laden sie in Excel Dies ist nett, aber erfordert eine manuelle Aktualisierung dieser Daten, wie Sie vorwärts gehen Bedeutung, müssen Sie neu laden, dass historische Daten und dann kopieren und fügen Sie entweder die gesamte Dataset oder eine Teilmenge, um Ihre Strategie zu aktualisieren. Der zweite Ansatz ist Um Code zu verwenden, um Daten automatisch von Yahoo Finanzen zu bekommen Viele Leute haben VBA geschrieben, um genau das zu tun Ich habe es nicht selbst geschrieben, damit ich mich nicht wohl fühle, den Code neu zu veröffentlichen. Eine schnelle Suche auf Google wird einige Beispiele geben, um mit Es zu arbeiten Auch 3. Party-Tools, die den Job einfach machen Ich d empfehlen AnalyzerXL, da es die meisten Flexibilität und Optionen bietet. Wie Sie diese Daten in Excel speichern ist bis zu Ihnen die meisten Menschen, die ich weiß, haben ein einzelnes Blatt, wo sie alle Daten zu halten, und Dann habe ich ein separates Arbeitsblatt für den Rest des Systems Für Systeme mit einem einzigen Instrument wie dem SPY ist es kein Problem, die Daten und das System zu integrieren, aber da die Anzahl der Instrumente steigt, willst du sie haben Ein separates Arbeitsblatt, um das Scrollen zu minimieren und es einfach zu aktualisieren. Schritt 2 Erstellen Sie Ihre Indikator. Jetzt haben wir die Daten, können wir diese Daten verwenden, um einen Indikator oder Indikatoren zu konstruieren In diesem Beispiel konstruierte Jared die DVI-Indikator ursprünglich erstellt von David über als CSS Analytics Sie werden sehen, dass wir 5 verschiedene Spalten verwendet haben, um die Indikatoren zu kreieren, die jeweils Teil der Berechnung sind Ein schönes Ding über die Arbeit mit Excel ist, dass es wirklich macht Sie darüber nachdenken, wie ein Indikator gebaut wird Es kann auch viel sein Einfach, in diesen Tagen, um zu werfen und Indikator ohne zu verstehen, wie es tatsächlich funktioniert. Die endgültige Indikator Spalte, DVI, ist eine gewichtete Summe der DVI-Größe und DVI Stretch-Spalten Ich d beachten auch, dass AnalyzerXL enthält auch eine große Anzahl von Indikatoren vordefiniert Um Backtesting einfacher zu machen, und es gibt andere Add-ons für Excel, die ähnliche Funktionalität bieten. Schritt 3 Konstruieren Sie Ihre Handelsregel. Jetzt haben Sie einen Indikator, müssen Sie Ihre Handelsregeln konstruieren In diesem Beispiel Berechnung ist in der Spalte Signal, Unsere Handelsregel ist einfach, wir sind lange, wenn DVI unter 0 5 ist und kurz, wenn oben. Offensichtlich könnten Sie komplexere Regeln einen neutralen Zustand haben, in dem Sie nicht lange oder kurz, oder variable Positionsgröße im Gegensatz zu nur all-in lang oder kurz. Step 4 Die Handelsregeln Equity-Kurve. Es gibt viele verschiedene Ansätze hier, aber was man in diesem Beispiel sehen kann, ist ein einfacher Weg, um es zu tun Nehmen Sie einen Start-Cash-Wert von 10.000 und dann inkrementieren oder dekrementieren, dass, ob wir sind oder nicht Lang oder kurz am Ende des vorherigen Tages, und ob wir richtig waren oder nicht In der Funktionsform vertreten wir dies, indem wir sagen, wenn es lang ist, dann mehrfache das Eigenkapital des heutigen Jahres in der Nähe von heute in der Nähe von gestern s, sonst Vielfache der vorherige Tag Eigenkapital nach dem Verhältnis von gestern s in der Nähe von heute s schließen können wir dann offensichtlich, die Ergebnisse zu kommentieren Beachten Sie auch, dass wir mit Bargeld hier, aber Sie könnten leicht tun, rohe Prozentsätze an Stelle eines Cash-Wert. Was s Fehlt hier kann wichtig sein, um zu entscheiden, ob man handeln oder nicht handeln muss. Zunächst einmal sind die Ergebnisse hier reibungslos, sie gehen davon aus, dass es keine Kostenprovision für den Handel gibt. Bei Hochfrequenz-Swing-Systemen wie diesem könnten die Provisionen einen großen Einfluss haben Auf die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie. Zweitens haben wir keine Statistiken über die Leistung der Strategie nur eine Grafik Im Allgemeinen wollen wir wissen, Statistiken wie CAGR und die Sharpe Ratio, um es mit anderen Strategien zu vergleichen Wir haben auch nicht monatlich oder Jährliche Berichterstattung All diese Dinge können in Excel mit ein bisschen Arbeit und wieder aufgebaut werden. AnalyzerXL bietet eine große Anzahl von Reporting-Optionen als Teil des Pakets. Das ist eine grundlegende Übersicht über Backtesting in Excel - hoffe, dass Sie alle es nützlich finden.